LIBOR-OISスプレッド

(社会)

【らいぼーおいすぷれっど】

LIBORとOvernight Index Swapとのスプレッド。たとえば３ヶ月LIBORと３ヶ月間の予想翌日ものレートの平均の差。銀行間取引における流動性リスク、カウンターパーティーリスクを示す。

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