逆張り検証日記2011/9/18
日経225先物での検証記録です。
トレードルールはみずほ証券リサーチにて、投資分析→投資分析ツール→母集団東証1部選択→一日平均売買代金最小値200→株価25日線乖離率%最小値15、最大値100の検出数をプラス検出とし、最小値-100、最大値-15の検出数をマイナス検出とします。
プラス検出が多いときを売りルール発動点とし、そこから300円上がれば売り1枚、600円上がれば売り2枚、900円上がれば売り4枚、検出の切り替わりで総決済、もしくは1200円まで逆行した場合は総決済にてロスカット。
買いの場合はその逆です。
逆張りナンピン、300円で一枚、600円で2枚、900円で4枚、検出入れ替わりで決済及び1200でロスカット。
2009年3月16日 7680円 ポジションなし （逆張りでの売りルール発動点）
2009年3月23日 7980円 空売り 1枚 -92%
2009年3月24日 8400円 空売り 2枚 -100%
2009年3月26日 8580円 空売り 4枚 -128%
2009年4月3日 8900円 決済 -320%
2009年7月8日 9410円 ポジションなし （逆張りでの買いルール発動点）
2009年7月13日 9110円 買い 1枚
2009年7月21日 9650円 決済 +54% （逆張りでの売りルール）
2009年7月27日 9950円 売り 1枚 -51%
2009年7月31日 10310円 売り 2枚 -30
2009年8月10日 10550円 売り 4枚 + 36%
2009年9月24日 10460円 決済 -45% （逆張りでの買いルール発動点）
2009年9月29日 10110円 買い 1枚 -15%
2009年10月2日 9790円 買い 2枚 +34%
2009年10月9日 9960円 決済 +19% （逆張りでの売りルール発動点）
2009年10月15日 10260円 売り 1枚
2009年10月28日 10090円 決済 +17% （逆張りでの買いルール発動点）
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2009年10月30日 9950円 ポジションなし （逆張りでの売りルール発動点）
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2009年11月4日 9880円 ポジションなし （逆張りでの買いルール発動点）
2009年11月19日 9550円 買い 1枚 +41%
2009年11月27日 9170円 買い 2枚 +158%
2009年12月3日 9960円 決済 +199% （逆張りでの売りルール発動点）
＊300円下がらずに買いルールに切り替わったため
2009年12月9日 9960円 ポジションなし （逆張りでの買いルール発動点）
＊300円上がらずに売りルールに切り替わったため
2009年12月11日 10110円 ポジションなし （逆張りでの売りルール発動点）
2009年12月24日 10470円 売り 1枚 +23%
2010年1月5日 10780円 売り 2枚 +108%
2010年2月1日 10240円 決済 +131% （逆張りでの買いルール発動点）
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2010年2月3日 10420円 ポジションなし （逆張りでの売りルール発動点）
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2010年2月4日 10270円 ポジションなし （逆張りでの買いルール発動点）
2010年2月5日 9970円 買い 1枚
2010年2月23日 10310円 決済 +34% （逆張りでの売りルール発動点）
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2010年2月24日 10180円 ポジションなし （逆張りでの買い発動点）
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2010年2月26日 10120円 ポジションなし （逆張りでの売り発動点）
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2010年3月1日 10170円 ポジションなし （逆張りでの買い発動点）
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2010年3月2日 10220円 ポジションなし （逆張りでの売り発動点）
2010年3月8日 10520円 売り1枚 +15%
2010年3月17日 10820円 売り2枚 +90%
2010年4月1日 11120円 売り4枚 +300%
2010年5月11日 10370円 決済 +405% （逆張りでの買い発動点）
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2010年5月13日 10560円 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2010年5月14日 10370円 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
2010年5月19日 10070円 買い1枚 -15%
2010年5月21日 9770円 買い2枚 +30%
2010年5月25日 9470円 買い4枚 +180%
2010年6月4日 9920円 決済 +195% （逆張りでの売り発動点）
＊300円上がらずに買いルールにきりかわったため
2010年6月7日 9510円 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールにきりかわったため
2010年6月11日 9740円 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
2010年6月16日 10040 売り1枚
2010年6月29日 9550 決済 +49% （逆張りでの買い発動点）
2010年7月1日 9220 買い1枚
2010年7月27日 9580 決済 +36% （逆張りでの売り発動点）
＊300円上がらずに買いルールにきりかわったため
2010年8月4日 9550（逆張りでの買い発動点）ノートレード
2010年8月12日 9170 買い1枚
2010年8月24日 8950 買い2枚
2010年9月6日 9280 決済 11+66=77% （逆張りでの売り発動点）
＊300円上がらずに買いルールにきりかわったため
2010年9月7日 9280 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールにきりかわったため
2010年9月9日 9060 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールにきりかわったため
2010年9月10日 9180 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールにきりかわったため
2010年9月13日 9280 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
2010年9月21日 9630 売り1枚
2010年9月30日 9410 決済 +18% （逆張りでの買い発動点） 計+909%
2010年11月8日 9720 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
2010年11月18日 10020 売り1枚
2010年12月21日 10320 売り2枚
2011年2月8日 10620 売り4枚
2011年3月14日 9620 決済 40+(70*2)+(100*4）=+580% （逆張りでの買い発動点） 計1489%
2011年3月15日 9320 買い1枚 9020 買い2枚 8720 買い4枚
2011年3月30日 9700 決済 38+（68*2)+（98*4）=+566% （逆張りでの売り発動点） 計+2055%
2011年4月5日 9610 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールにきりかわったため
2011年4月17日 9590 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールにきりかわったため
2011年4月22日 9680 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールにきりかわっため
2011年4月28日 9850 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールにきりかわったため
2011年5月16日 9560 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2011年5月18日 9660 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2011年5月19日 9620 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールにきりかわったため
2011年6月1日 9720 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
20011年6月3日 9490 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2011年6月13日 9450 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2011年6月29日 9750 売り1枚
2011年7月6日 10050 売り2枚
2011年8月3日 9640 決済 11+（41*2）=+93 （逆張りでの買い発動点） 計+2148%
2011年8月5日 9340 買い1枚
2011年8月9日 9040 買い2枚
2011年8月19日 8740 買い4枚
2011年8月29日 8850 決済 -49+（-19*2）+（11*4）=-43% （逆張りでの売り発動点） 計+2105%
2011年9月5日 8780 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2011年9月7日 8760 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
2011年9月9日 8740 （逆張りでの買い発動点）ノートレード
＊300円上がらずに買いルールに切り替わったため
2011年9月16日 8860 （逆張りでの売り発動点）ノートレード
＊300円下がらずに売りルールに切り替わったため
合計損益+2105%
FXトレード日記2011/4/9
まだまだ不安定相場が続きますね･･･JPYがらみの通貨ペアは相変わらずスキャルではまだ使えそうに無いです。他の通貨ペアもそれほどよいわけでは無いので、無理に朝のアジア時間を狙ったスキャル系EAを動かす必要もなさそうですが。
現在スキャルで使用してる通貨ペアはEURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCADのみです。中でもUSDCADはほぼ影響無しといった感じです。
FXトレード日記2011/4/5
本日よりスキャル系EAを稼動開始しました。通貨ペアはかなり限定してますが･･･
JPY（円）とCHF（スイスフラン）がらみの通貨ペアは暴れすぎなのでしばらく外します。CHFがらみはもうしばらく様子見でおとなしくなりそうですが、JPYはもう少し時間がかかりそうな気がします。DEMOトレードを確認したら、JPYがらみは本日も大暴れですね。
JPYが暴れてる理由はわからなくもないですが、CHFが暴れてる理由はよくわかりません。わからないものに無理に手を出す必要もなく、安定してきたら稼動予定です。ほっといてもそのうち安定すると思います。どのみち相場の7割か8割は安定相場なんですから･･･
そして新たにJackC710にGBPUSDを独自設定でカスタマイズして追加してみましたが、好調な出だしとなりました。
後、Pepperstoneでのトレードも本日より開始しました。こちらも好調な出だしです。まだ稼動一日ですが、ポジション取りもよく、SmartTradeFXよりも良いかもしれません。ここもたぶん良サーバーです。
FXトレード日記2011/3/27
現在のトレード停止中の期間に、資金整理及び環境整備に続いて、トレードにおけるメンタルの整備もして行こうと思います。
スキャル系EA、トレンド系EA、グリッド系EA、マーチン系EA、ブレイク系EA、いろいろありますが、それぞれのEAの特徴を個人的に思ったことを書きます。
まず、どのような相場でも相場を気にせず使えるEAはトレンド系EA、ブレイク系EAになると思います。では、どのような相場でも使えるならば一番利益が出せるのか。もちろん使い方やEAの良し悪しにもよりますが、相場の７、８割は安定相場であり、その中でも２、３割はどうしても利益にならない超安定相場があると考えられるので、トレンド系EA、ブレイク系EAにはどうしても纏まったドローダウンが起きやすい。
理論的に2ヶ月から3ヶ月取れない事があるはずです。そしてロット数は保有時間に反比例して調整する必要がある。スキャル系EAの保有時間の平均が30分で、トレンド系EAの保有時間の平均が2時間30分なら、トレンド系EAの適正ロット数は約スキャル系EAの5分の1くらい。
そして保有時間の長さに応じて、トレーダーの利益率の心理サイクルの影響を受けやすい。
どういうことかと言いますと、一つの有益なトレードルールを発見した。しかし、それがそのまま永遠に機能することは無い。何故なのかはそのトレードルールをトレーダーが全員使えばどうなるか考えたらわかりそうです。一先ずここではサーバーの約定能力が一番高い人から利益になりそうですが、ここでは割愛します。
つまりトレーダーの利益率におけるサイクルは、有益なトレードルールが永遠に崩れ続けることにより起こると考えています。
それが、ポジションの保有時間が長ければ、そういったサイクルの影響を受けやすい。そうなればどうしても纏まったドローダウンが起きやすい。ならば、それに応じてロット数も下げて対応しなければならない。
トレンド系EAでも、ブレイク系EAでも保有時間がスキャル系EAと変わらないのであれば、あまりロット数を気にする事は無いと思います。トレンド系EA、ブレイク系EAでスキャル並の勝率、ポジション数を持てるEAが存在するのであればとんでも無いEAですが、数学的に不可能だと思います。
トレンド系で勝率がスキャル並ならば、ポジションの数はスキャル系の5分の1以下しか取れない。ポジション数がスキャル並ならば、勝率はスキャルと比べると３、４割は下がると思います。うまく説明出来ませんが理論的にこんな感じになるはずです。
これが保有時間が短くなればどうなるか、1分以内に全て決済されるなら、ほぼこういったトレーダーの利益率における心理サイクルの影響は皆無だと思います。
つまりトレンド系EAやブレイク系EAは、全ての相場で使える分、マネーマネジメントが厳しく、纏まったドローダウンに耐えうるメンタルが必要になる。適正なマネーマネジメントの管理の下で少ないロット数で、纏まったドローダウンに耐えて運用できる人がどれくらいいるのかを考えれば簡単な事ではなさそうです。後は現在このトレンド系EA、ブレイク系EAが適した市場環境であるのかがわかりにくい。
そして、安定相場で機能することを目的として作られたのが、スキャル系EA、グリッド系EA、マーチン系EAだと思います。
スキャル系＞＞＞＞＞＞＞＞＞グリッド系＞＞＞マーチン系
グリッド系はある一定期間のレンジを想定して組まれたEAであるため、そのレンジを少々外れてもポジションを保有して損きりしません。なのでスキャル系よりもかなり長い時間の保有となることが多いです。
マーチン系も同じく一定レンジを想定して組まれたEAであるため、そのレンジを外れてもポジションをナンピンしていき損きりしません。さらにポジション数を増やしていくので、ロスカットはスキャル系EAと比べてもかなり大きなものになります。
ではこのスキャル系EA、グリッド系EA、マーチン系EAをうまく使うためには何が必要になってくるのか。適正な市場管理意識だと思います。安定相場で機能するように売買ルールが組まれてるのですから、不安定要素の危機意識をしっかり持つということですね。
不安定要素の危機意識をどれくらい、鋭敏に市場意識を研ぎ澄まして持つ必要があるのかを考えますと。
マーチン系＞＞＞グリッド系＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞スキャル系
鋭敏に市場意識を研ぎ澄まし、市場を監視して、わからなければ停止することが出来なければ、マーチン系、グリッド系で利益を上げるのは厳しいかと思います。もしこれが出来ないにしても、かなりの低いロット数で運用する必要があります。スキャル系EAの20分の1以下とかになると思います。果たしてこんな事が出来る人がどれくらいいるのかを考えますと、かなり少ないかと思います。
そういった事を踏まえて、スキャル系EAの5倍以上の保有時間を持つトレンド系EAのロット数をスキャル系の5分の1以下、トレンド系EAはどんなことがあっても停止しませんが、スキャル系EAは現在停止しています。停止しても市場の7割か8割は安定相場であり、停止してもあまり意味が無い確率の方が当然高いと思いますし、もっとロット数を下げてマネーマジメントを厳しくすれば停止の必要も無いかとも思いますけど。
しかし、市場意識を研ぎ澄まして停止することも戦略と踏まえて意識することは、のちのち大きな糧となって返ってくる様な気がします。今は間違っていても構いません。
そこでこれからの目標と戦略を書きます。上から重要度、必要度の高い順とします。
１．必ず起こるとは限らない、市場に影響を与えそうな不安定要素が発生した時は、スキャル系EAを停止する。
２．マネーマネジメントを一貫する。
３．同一EAを使用してのBrokerの利益率から、Brokerの行動を監視する。
４．利益の取れる確率の高い、安定運用、信頼出来るBrokerの情報を集める。
稼動開始はざっくり4月5日くらいを考えてます。安定してるっぽいので来週からの稼動も考えましたが、統計的に月末と月初めは利益率が低く、来週は月末と月初めがかぶるので外そうかと思ってます。
FXトレード日記2011/3/24
トレードの方はざっくり停止中なのですが、TheAslanGroup経由でPepperstoneに口座の開設をしました。
トレードのポジション取りなどを確認し、良ければ同じオーストラリアのVPSであるCrucial Paradigmにレンタルサーバーを借りてトレード予定です。
このトレード停止中の期間に資金整理及び、トレード環境の整備をしていこうと思ってます。
現在使用してるBrokerが有利にトレード出来そうなVPSが見つかったので借りてみました。Commercial Network Servicesというアメリカのレンタルサーバーです。
ここのVPSサーバーはサンディエゴ、ニューヨーク、ロンドンと3つがあり、Brokerとの応答速度も公開しています。
ここのロンドンサーバーと契約しました。
応答速度は以下の通りです。
〜〜〜現在使用中のBroker〜〜〜
FxPro 1ms
TadawulFX 4ms
SmartTradeFX 81ms
MBTrading 142ms
Pepperstone 305ms
〜〜〜開設予定のBroker〜〜〜
FinFX 46ms
GoMarkets 1ms
FxProとTadawulFX、はこのロンドンサーバーで有利にトレード出来る可能性が高いですが、SmartTradeFXは悪くないにしてもMBTは少しきついかもしれません。お名前.comサーバーでも変わらなさそう。Pepperstoneはお名前.comのがマシっぽいです。PepperstoneはやはりCrucial Paradigmだと1msなのでこっちですね。
開設予定のFinFXとGoMarketsはロンドンサーバーで良さそうです。
後、トレードデーター及び、CNSのデーターセンターのサーバー情報などを調べて新たに面白いことを発見しました。
FxProをFXCMUKのVPSでトレードしてるのと、日本のお名前.comのVPSでトレードをして利益率が違う結果が出てましたが、FxProはオフショアであるキプロスで営業してますが、実はサーバーはUKであることがわかりました。
当然利益率に差が出てきますね。TadawulFXもキプロスですが、サーバーは同じくUKです。
FXCMはこれ以上検証続けても無意味であるためと、新たにVPSを借りて無料VPSの利用価値が無くなった為、全額出金にて撤退します。
FXトレード日記2011/3/12
現在Jadeぼうやが顔を真っ赤にして夜逃げ状態です（
CFTCに資金を差し押さえられたようで
詳しい情報はこちら
http://www.cftc.gov/PressRoom/PressReleases/pr5997-11.html
さて･･･
ここまでの検証データーから感じたこと、そこから今後の作戦なんかを書いてみようと思います。
一先ずトレードデーターから感じられることは、現在の相場はスキャル系のEAにとっては厳しい相場であること、毎日何かしらの通貨ペアがレンジを外れて死んでます。
しかしこれは相場では全ての事は起こりうる、常にどんな状況でも勝ち続けることはアービトラージでもしない限り無理です。（アービトラージとはブローカー間の値付けの遅れのサヤを取るトレードで、殆ど全てのブローカーで対策がなされている、もしくは禁止事項に指定されているか、トレード利益の取り消しを行われる場合もある）
しかしながら、それだけではないと言えそうなブローカーが現在のFxProです。現在のトレード成績を見ますと、他のブローカーに比べて極端に成績が下がってます。
このトレードデーターから感じられることは、どのような状況下でもブローカーはトレーダーの成績をコントロール出来ると言う事です。
何故このような事が起こるのか？そしてトレード利益をコントロールされる中で利益を上げることは無理なのか？これについてもちょっと思ったことを書きます。
一先ずこのようなことが起こった原因ですが、ブローカーの立場になって考えて見ます。ある特定のEAにて極端に利益の偏りがある場合どのように感じ、どうするかですが、こうするしかないと思います。
そのEAが動く時間帯のスプレッドを広げ、嫌なら出て行ってくれというわけです。
FxProのアジア早朝時間のスプレッドの拡大に至るまでの流れとしてあったのが
AlpariUKの日本市場の撤退→（AlpariUKのトレーダーがMTXに流れる）MTXのアジア早朝時間のスプレッドの拡大→（MTXのトレーダーがFxProに流れる）FxProのアジア早朝時間のスプレッドの拡大
これら３つのブローカーは36○EAの推奨ブローカーですよね。
いや･･･それはたまたまだろ？妄想はもういいぞっと言われるかも知れませんのでこの辺で･･･
じゃぁどうすれば安定して利益を上げれるかですが、一つは出来るだけ誰もいないブローカーで使用する。（JadeFXの件もありますので、信頼出来るブローカー探しはもちろん必須ですが）もう一つは、そのブローカーで有利な条件でトレード出来るVPSを契約して利用する。
VPSなのですが、そんなもん自宅のPCでも一緒だろ？って思う人もいるかも知れませんが、検証データーからVPSがトレード成績に影響があるのはほぼ明らかです。
FxPro（お名前.comVPS）＜FxProCBF（FXCMVPS）
JadeFX（FXCMVPS）＜JadeFX（JadeVPS）
であるのがトレードデーターから確認出来るからです。
では次に重要になってくるのが、信頼出来るブローカー探しです。一つは信頼出来るIB経由で口座の開設をする。その一つがAslanだと思います。TheAslanGroupはブローカーの選定基準を設けていて、選定基準に合わない信頼出来ないブローカーは推奨しないようです。CashBackの支払も早い。つまり信頼出来るIBを経由して、口座の開設をする。それでも100%安全とは言えませんが、安全にトレード出来る確率が高いに越したことはありません。
そういった事を考えると、PipThePip経由で口座の開設をしたSmartTradeFXはあまり安全とは言えないかも知れません。PipThePipなのですが、一部ではCashBackの支払が極端に遅れたりしてSCAMIBの噂もありますので･･･
今後の口座開設はAslan、CBF（USA含む）経由で考えてます。
そんなこともあり、MAFIAFOREX経由でのFXClearingの口座開設は一先ず見送りました。理由の一つとしては、MAFIAFOREX経由での口座開設は、MAFIAFOREXが用意したサーバーでの管理下でトレードになるようなので。FXClearingのトレードサーバーは優良である情報はあるのですが、その優良であるサーバーが使えない、信頼出来るIBからの口座開設が出来ないという理由で見送ることにしました。
