LASOOPACKの作者が簡単に解説していたので、まずはそれを参考にシミュレーションをしてみる。 statalasso.github.io 基本形 Stata // データの読み込み webuse auto, clear drop if rep78==. // Lasso 10-folds CV lasso linear price mpg-foreign, grid(1, min(100)) lassoselect lambda = 100 lassocoef, display(coef, penalized) 結果。 ------------------------ | active --…