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ランダムウォーク理論
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ランダムウォーク理論

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Donの初心者のための資産運用ブログ•10ヶ月前

現代ファイナンス理論の理解とインデックスファンドへの投資

現代ファイナンス理論の理解とインデックスファンドへの投資 ファイナンスの世界は複雑で、多くの理論が存在しますが、現代のファイナンス理論の中でも特に注目されているのが「効率的市場仮説」です。この仮説は、すべての情報が市場に反映されるため、投資家が市場を上回ることは原則として不可能だというものです。この仮説に基づけば、投資家はインデックスファンドのような市場平均に投資することが最も合理的な選択とされます。 効率的市場仮説とは 効率的市場仮説は、1960年代に提唱されたファイナンス理論で、全ての利用可能な情報が証券価格に瞬時に反映されるため、株式やその他の金融商品を市場価格より高く買ったり、低く売っ…

#ファイナンス理論#効率的市場仮説#ランダムウォーク理論

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我が秘密のブログ編•1年前

ランダムウォーク理論：確率過程の秘密と応用に迫る

ランダムウォーク理論：確率過程の秘密と応用に迫る ランダムウォーク理論とは、株価や物理現象などの不規則な変動を数学的にモデル化した理論です。ランダムウォークとは、ある時点での状態が次の時点での状態に確率的に影響するような過程のことで、コイン投げや酔っ払いの歩き方などが例として挙げられます。 ランダムウォーク理論は、株価の予測の不可能性や市場の効率性などを説明する経済学や金融学の分野で重要な役割を果たしていますが、それだけではなく、物理学や生物学、社会科学など様々な分野で応用されています。

#ランダムウォーク理論#確率#応用#金融学
一匹狼の回顧録•2日前

【成功へのメモ】『ウォール街のランダム・ウォーカー』

成功本まとめシリーズ。 ウォール街のランダム・ウォーカー 著者 バートン・マルキール1932年生まれ。プリンストン大学経済学博士。同大学経済学部長（1974-75、77-81）、大統領経済諮問委員会委員（75-77）、エール大学ビジネススクール学部長（81-88）、アメリカン証券取引所理事などを歴任。世界的な投信会社バンガードの社外取締役としても活躍。現在、プリンストン大学名誉教授。 要約 言わずと知れたインデックスファンドの優位性を説いた名著。タイトルのとおり「ランダムウォーク」理論がメインテーマであるが、その中で「テクニカル分析」や「ファンダメンタル分析」が上手くいかない理由について述べら…

Dr.ちゅり男のインデックス投資　•4ヶ月前

株は「売買」ではなく「長期保有」するのが正解。eMAXIS Slimオルカンや楽天・オールカントリーの握力を鍛えよう

おはようございます。 株式投資で成功できるか否かの大きな要因の1つに「握力の強さ」があります。 投資で失敗する方の大半は、せっかく優良銘柄を購入したにも関わらず、短期的な値動きに惑わされすぐに手放してしまうことが多いのです。 実際には、短期的な株価の値動きは完全にランダムウォークであると言われ、どんなプロでも正確に予測することはできません。 株を「売買」しまくっているうちは資産形成は困難です。優れた株を「長期保有」することができれば、それだけで勝率はぐっと高まります。ゼロサムゲームやマイナスサムゲームからは離れ、プラスサムゲームにだけ参加しましょう。 — ちゅり男/医師・投資ブロガー (@ch…

Quant-ish•5ヶ月前

Financial market geometry: The tube oscillator (arXiv:2407.08036)

題名: Financial Market Geometry: The Tube Oscillator 著者名: Dragoljub Katic, Stefan Richter 発行年: 2024年7月 arxiv.org 概要 この論文は、技術的市場分析の新しい方法として、チューブオシレーターを提案しています。このオシレーターは、過去の価格履歴に基づいて市場のトレンド行動を測定するもので、ドイツDAX指数および外国為替市場のEUR/USD為替レートに対して一貫してポジティブな月次リターンをもたらすことが実証されています。 先行研究との比較 従来のテクニカル分析手法は短期的な価格動向を予測するた…

FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記•6ヶ月前

「途中のリスク」と「最後のリスク」を分けて考える　書評『資産形成の本音の話』

『投資信託業界歴30年の父親が娘とその夫に伝える資産形成の本音の話 』を読みました。この本、書店で見かけてちょっと気になっていたのですが、その後著者の今福さんから献本いただき、さらに今福さんにお会いする機会もいただいて、金融業界の中の人が書いたのに、ポジショントークが大変少ない、まさに”本音の話”だと思った次第です。 投資信託業界歴30年の父親が娘とその夫に伝える資産形成の本音の話 (星海社 e-SHINSHO) 作者:今福啓之 講談社 Amazon 株価が上がるのもリスクなの？ ランダムウォーク＋ドリフト なぜリスクを抑える必要があるのか？ 「途中のリスク」と「最後のリスク」 「ボラティリテ…

Finance Wisdom•8ヶ月前

カオス理論：株価の暴落も予測できる？予測不可能と思われる未来を予測する数学的アプローチ

カオス理論は、1970年代に気象学者エドワード・ローレンツによって一般に知られるようになりました。カオス理論とは、小さな変化が大きな結果を引き起こす場合、その理由を説明する数学の一分野です。「バタフライ効果」とも呼ばれることがあります。これは、例えばブラジルで蝶が羽ばたくことが、アメリカで竜巻を起こす遠因となるかもしれないというアイデアです。このような事は実際には起こりませんが、とても小さい出来事がとても大きな結果を生むことが現実の世界には存在するという事をわかりやすく説明する1つの例です。 カオス理論は、気象予報や株価の予測など、実際に日常生活の多くの分野で応用されています。これらの現象は、…

クソログ•9ヶ月前

株式投資をするなら一度は読んでおきたい本

今回紹介する本は海外の著者ばかりになってしまいましたが、残念ながら日本人が書いた投資に関する本で歴史の風雪に耐えられそうなものはほとんどありません。 何年経っても本棚に残り続けるような、色褪せることのない原理原則が書かれた本を選択しました。 まぐれ―投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか作者:ナシーム・ニコラス・タレブダイヤモンド社Amazon「投資家はなぜ、運を実力と勘違いするのか？」という命題に「行動経済学」と「不確実性科学」の理論を中心に、文学や哲学、生物学や歴史の教養を織り交ぜ、わかりやすいたとえと独特の文体で読ませる知的エンターテインメント性の高い本です。 本書は「不確実性科学」の視…

経済的自由への道blog•1年前

投資手法の最新研究①

市場を出し抜くことはできない？ 短期の相場は心理戦 強いものを買い、弱いものを売る 中長期の相場変動は景気変動 長期の変動は供給面から 企業の価値を評価できない２つの理由 ①唯一絶対の評価基準は決まっていない。 ②適正価格に収束すのはいつか？ まとめ 皆さんこんばんは。 早いもので新年から２０日間も過ぎていしましました。 この２０日間で自分が成長したことよは・・・ ん～。思いつきません。 ただ惰性で生きている証拠なのですね。 「喉元すぎれば何とやら」みたいに、新年の目標もどこへ行ったやら。 さてさて、それでは今日も書籍から面白い、参考になった部分を紹介します。 市場を出し抜くことはできない？ …

京都ふじわらFP事務所•1年前

サイコロは記憶しないが、株価はどうか？『確率・統計でわかる「金融リスク」のからくり』

皆さま、ご安全にお過ごしでしょうか！独立系FPの藤原＠CFPです。 昨年末にこんな本を読みましたので、備忘を兼ねてご紹介しましょう。 著者はこんな人 吉本佳生氏は、エコノミストで著述家です。『金融工学の悪魔』『金融広告を読め』『スタバではグランデを買え！』などの著作があります。 ネット情報によれば、健康状況がすぐれず、最近は活動されていないようですね。残念です。 本書の構成 はじめに 金融リスクとは？ 第１章 金融リスクを確率的に考える理由 第２章 短期投資のリスクシミュレーション ――デイトレードをするなら，外貨か，株か？ 第３章 リスクとリターンの基本関係 第４章 現実のリスクとリターンの…