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低ランク近似
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まぃふぇいばりっと•3年前

Julia言語 Nyström method による高速なカーネル回帰

カーネル回帰においてデータ数が多くてカーネル行列が巨大になると，逆行列の計算がボトルネックになる．そういう時は random feature map を用いて前処理行列を構成して線型方程式を反復法で高速に解く処方箋(この文献のアルゴリズム１参照）もあるみたい．ここでは，カーネル行列を Nyström 法で低ランク近似して，Sherman-Morrison-Woodbury 公式で効率的に逆行列を近似する方法を実装した．参考にしたのは以下の文献． ・以下文献の式(36)-(38) proceedings.mlr.press ・以下文献の式(5) ojs.aaai.org とりあえずカーネル行列を…

#カーネル法#低ランク近似

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