確率解析

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「大人の教養・知識・気付き」を伸ばすブログ•2年前

ファイナンスのための確率過程を丁寧に(目次)

ファイナンスのために基礎から新版ファイナンスの確率解析入門 (KS理工学専門書)作者:藤田岳彦講談社サイエンティフィクAmazonを基に確率過程を学んでいきます。 1. 2項モデル 2. ランダムウォークとマルチンゲール 3. 連続モデルへの拡張 4. ブラウン運動とマルチンゲール 5. 伊藤の公式 1. 2項モデル power-of-awareness.com 2. ランダムウォークとマルチンゲール power-of-awareness.com 3. 連続モデルへの拡張 power-of-awareness.com 4. ブラウン運動とマルチンゲール power-of-awareness…

#ファイナンス#デリバティブ#確率過程#確率解析

ネットで話題

5ブックマーク Amazon.co.jp: ファイナンスのための確率解析 2 (2): S.E.シュリーヴ (著), 今井達也 (翻訳), 河野祐一 (翻訳), 田中久充 (翻訳), 長山いづみ (翻訳): 本

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「大人の教養・知識・気付き」を伸ばすブログ•3年前

【完結】証券投資論（目次）

証券投資（現代ポートフォリオ理論）をコンパクトに学ぶべく、比較的最近に発刊され薄めの本である証券投資理論 (Minervaファイナンス講座)作者:八木恭子,澤木勝茂ミネルヴァ書房Amazonを参考に学んでいきます。 1. 資本市場と有価証券・リスクと確率の基礎 2. ポートフォリオ理論：基礎 3. ポートフォリオ理論：効率的ポートフォリオ 4. ポートフォリオ理論：平均=分散モデル 5. ポートフォリオ理論：効率的ポートフォリオの性質① 6. ポートフォリオ理論：効率的ポートフォリオの性質② 7. ポートフォリオ理論：無リスク資産を含めた効率的ポートフォリオ① 8. ポートフォリオ理論：無リス…

#金融#ファイナンス#現代ポートフォリオ理論#CAPM#裁定評価理論#債券#確率解析#オプション評価理論#リアルオプション

darumaac’s blog•4年前

シュリーヴ１章解答

練習問題1.1 確率空間において、をとする。このとき、となる。また、の集合列が、任意のについてであるとする。このとき、であるならば、である。より前半が示せた。であり、で右辺は0に収束することから示せた。練習問題1.2 無限回のコイン投げ空間を考える。とする。すなわち、各偶数回目の結果がその直前の結果と一致しているもの全体からなる集合である。また、表が出る確率をとする。このとき、 (1) が非加算無限集合であることを示せ。 (2) を示せ。 (1)対角線論法で示す。が可算集合であるとすると、との要素を全て並べることができる。ここで、を次の通り構成する。すなわち、をでない方を、を …

#Shreve#シュリーヴ#ファイナンス#確率解析