CAPM

ウィリアム・シャープによる資本資産評価モデルのこと。
マーコビッツのポートフォリオ理論、トービンの分離定理、シャープのベータ理論などはこのモデルに集約される。
（ウィリアム・シャープはCAPM理論により1990年ノーベル経済学賞を受賞した）
CAPMにおいて全ての投資家は無リスク資産と市場ポートフォリオのみを保有する。そして許容できるリスクに応じて無リスク資産と市場ポートフォリオの比率だけを変更する。