確率変数や分布, 期待値, 分散という概念を簡単に説明する. 確率空間とは, 可測空間\( (X, C_X) \) とその上の測度 P のペア\( ( (X, C_X) , P) \)で, \( P(X)=1 \)となるようなもののことである. ここで、測度とは面積を測定する函数Pで, 可測空間は, ある測度で面積が測定するできるXの部分集合全体 \( C_X \) のこと. すなわち, \( \Omega \in C_X \) が生じる確率は \( \int_{\Omega} dP(x) \) と考える. 例えば, 6つの目を持つサイコロをふるとき, \( X= \{ 1, 2, 3, 4,…