はじめに 以前、Twitterにて 前略ーー時系列データをsliding windowで切り取ってkmeansしてパターン見つけるみたいな手法あるけどそれやると正弦波になって意味ないでみたいな話を思い出したーー後略 というものを見かけました。 時系列データの前処理として、スライディングウィンドウ処理で部分時系列を作り、それを特徴ベクトルとして機械学習で予測する、みたいなことは何度も経験があるので、k-meansの中心点が正弦波(位相は問わない?)になるというのはとても興味深いです。 ツイートを見かけたときは「へー」くらいに思って、いいねしてたのですが、今回は気になったので、自分の持っているデー…