債務者が、債権を履行できなくなるリスクを管理すること。貸出を業務の柱としている金融機関にとっては重要な課題であり、貸倒れによる損失をカバーするための利鞘を確保することが求められる。
私は現在会社員として働いているのですが、この時期特に忙しくなると人間の本性というのが出ますよね。前職が教員だったので、こんなにも人間って腐れるものなのかと実感しています。やはり学校の先生は化け物です。 日々仕事をしていて大切なのは信用とリスク回避のための担保をとることです。 この担保というのは物的なものだけをさすのではなく契約書や請書などをあらかじめ取り交わしておくことです。 本当にもめた時に契約書や請書は効果を発揮するのです。口約束なんてトラブルのもとですよ。 わが社は高額な物品やサービスの提供する＋受けるときは、必ず契約書や見積書に必要事項を記載しておきます。 世の中の企業というはこれが良…
『23 いかなる労苦にも利益がある。無駄口は損失を招くだけ。 箴言14:23新改訳2017』 労苦と言う言葉から、「労働」と「苦役」というイメージを感じるのは、私だけでしょうか？ しかし、この箴言では、「労苦」を「利益」として取り上げています。 それとの比較対象になるのは、「無駄口」です。これには、「損失を招くだけ」と辛辣な表現が為されています。 植物の園エデンに置かれたアダムには、何かの役割があったと想像しますが、苦役ではなかったようです。 それが、植物の園エデン追放の後、苦役になったという事のようです。 21世紀に生きる人間も、何かをしながら生活をしているのですが、自分がした事の評価によっ…
本ページでは、バーゼル規制における信用リスク削減手法とは何か、その概要についてまとめたい。詳細は金融庁の告示文書や、以下に示す参考文献等を参考にされたい。 一言でいえば、自己資本比率規制における信用リスクアセット額の算出に当たり、担保等があれば信用リスクの算出額を一定程度削減することが認められる、というものである。 自己資本比率規制における信用リスクについて まず、バーゼル規制においては金融機関の健全性確保のために、リスク性資産に対して一定程度の自己資本の確保を求めている。これが自己資本比率規制である。リスクの種類には大きく分けて信用リスク、マーケットリスク、オペレーショナルリスクがある。この…
本ページでは、信用リスクの計測方法の基本的な考え方についてまとめたい。 「そもそも信用リスクとは何か」については、以下のページを参照されたい。 hongoh.hatenablog.com 信用リスクの定量化 銀行は、たくさんの企業に貸出(信用供与)することで収益を得ているが、同時に貸し倒れに伴う損失のリスクを負う。 この損失額は、以下のような「確率分布」に従うと考えることができる。 損失分布 信用リスクによる損失に関する確率分布(損失分布)の特徴として、損失額を大きくしても確率がゼロにならない、すなわち右側に長い裾を持つ形状であることが多いと言われている。これはつまり、莫大な損失の発生を否定で…
日経平均株価 日足 TradingView提供 2024年2/27㈫ 辛酉 権利付最終日 ■225･TOPIX･グロースの動き https://x.com/ZARASOKU/status/1762358785358864719?s=20 ■全体概況(ｻｲﾄは随時更新) □https://www.nikkei.com/markets/kabu/ (日経) 【大証】株価指数先物・オプション大引け 先物3日続伸 コール、プットともに売り https://www.nikkei.com/article/DGXZQOFL276H00X20C24A2000000/ □https://nikkeiyosoku…
このブログではITやデータ分析について事実や意見や提案を書いていきます。事実に関しては正確であることを書くように努めますが、保証まではできません。もし間違いを見つけたらご指摘していただけると嬉しいです。 私はデータアナリストまたはデータエンジニアです。大学は数学科を卒業し、社会人になってから経営学の修士号をとりました。銀行でバッチ処理のシステム開発を経験し、その後に信用リスク管理のアナリストになりました。他にもスタートアップで情報システムの立ち上げをやりました。その後にITコンサルタントをやってから、データサイエンティストとしてのキャリアをスタートしました。 このブログは私の知見を公開すること…
本ページでは、コピュラの考え方とリスク管理への応用例についてまとめたい。 コピュラの理解のための下準備 まず、コピュラの理解には同時分布に関する知識が必要となるため、以下のページを参照されたい。 hongoh.hatenablog.com そのうえで、後に登場する正規コピュラのための事前準備として、多変量正規分布についておさらいする（上記のページにも同内容が掲載されている）。 確率変数X1、X2が正規分布に従っていたとすると、同時確率分布は相関Σの正規分布に従う。 Σは2変量の場合、 となる。σ1はX1の標準偏差、σ2はX2の標準偏差、σ12はX1とX2の共分散である。 さらに、X1とX2の相…
市場概要 エンタープライズガバナンス・リスク・コンプライアンス（eGRC）の世界市場規模は、2022年に472億2000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）13.8％で成長すると予測されています。この市場の成長は、安定性、最適化、透明性、コスト削減、一貫性など、eGRCを導入するメリットによるものです。また、Microsoft、Oracle Corporation、SAP SE、Software AGなど、独自の特性を持つソリューションを提供する企業が存在することで、幅広い製品が市場に提供され、市場の成長を後押ししています。 例えば、マイクロソフトは202…
目次 1 はじめに （ページ - 36） 1.1 研究目的 1.2 市場の定義 1.2.1 含まれるものと除外されるもの 1.3 調査範囲 1.3.1 市場の細分化 1.3.2 対象地域 1.4年 1.5通貨を考慮 表1 米ドル為替レート、2020-2022年 1.6 利害関係者 1.7 景気後退の影響 1.8 変更点の概要 2 研究方法 (ページ - 41) 2.1 調査データ 図1 調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.1.1 二次資料からの主要データ 2.1.2 一次データ 2.1.2.1 主要な一次インタビュー参加者のリスト 2.1.2.2 主要プロファイルの内訳 図2 一次面…
MarketsandMarketsの予測によると、経営意思決定市場規模は2023年の62億米ドルから2028年には114億米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは13.0%になると予測されています。グローバルなプレゼンスを強化するニーズの高まりが、経営判断の採用を増加させるでしょう。市場の成長を促進すると予想される主な要因は、規制およびコンプライアンス基準の管理に対する切実なニーズと、業務上の意思決定の迅速化とプロセス効率の改善に対するニーズの高まりです。顧客からの期待の高まりと大手市場企業間の競争は、業務効率を高めるための費用対効果の高い対策への需要を高めています。このような要因が、経営判断…
フィンテックにおけるAI市場規模は、2023年に428.3億米ドルと推定され、2028年には494.3億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2023年～2028年）のCAGRは2.91%で成長する見込みです。 COVID-19の大流行は、人々の金融サービスとの関わり方の変化を加速させている。決済や富裕層に特化したフィンテック企業は、取引量の増加によるシステムへのストレスに耐えられるよう、新たなリソースへの投資やキャパシティを拡大することで、既存のインフラを強化することに注力してきた。フィンテック企業にとっては困難なことのように思われるが、こうした企業は収益を取引量に依存しているため、こうした…
世界の金融リスク管理ソフトウェア市場の2021年の市場規模は25億ドルで、2022年から2031年までの年平均成長率は14.4%で、2031年には92億ドルに達すると予測されています。 COVID-19が金融リスク管理ソフトウェア市場に与えた影響は、概ねポジティブなものでした。パンデミックが前例のない経済的混乱を引き起こしたため、企業はリスク管理戦略の再評価を迫られ、財務リスクを軽減するためのテクノロジーへの投資を余儀なくされました。その結果、財務リスクを予測、監視、管理する能力を向上させようとする企業が増え、財務リスク管理ソフトウェアの需要が高まっています。さらに、リモートワークへのシフトが…
日本でもステーブルコインの発行が可能になった。6月1日から改正資金決済法が施行されたためだ。発行が可能になったとは言え、どのような使われ方があるのか、今一つピント来ない。 新聞報道等では、主として法人による利用、特に貿易決済を想定しているようだ。確かに貿易決済でステーブルコインを利用すれば、いわゆるdeliver versus payment、支払と船荷証券引き渡しを輸入者と輸出車が直接やり取りできる。これだけでもなかなかのメリットだと言える。 ただし企業側から見た場合、発行元のリスクがどの程度織り込むかで取り扱いが変わってきそうだ。ステーブルコインは裏付けとなる金融資産を保有していることが大…
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