債務者が、債権を履行できなくなるリスクを管理すること。貸出を業務の柱としている金融機関にとっては重要な課題であり、貸倒れによる損失をカバーするための利鞘を確保することが求められる。
私は現在会社員として働いているのですが、この時期特に忙しくなると人間の本性というのが出ますよね。前職が教員だったので、こんなにも人間って腐れるものなのかと実感しています。やはり学校の先生は化け物です。 日々仕事をしていて大切なのは信用とリスク回避のための担保をとることです。 この担保というのは物的なものだけをさすのではなく契約書や請書などをあらかじめ取り交わしておくことです。 本当にもめた時に契約書や請書は効果を発揮するのです。口約束なんてトラブルのもとですよ。 わが社は高額な物品やサービスの提供する＋受けるときは、必ず契約書や見積書に必要事項を記載しておきます。 世の中の企業というはこれが良…
『23 いかなる労苦にも利益がある。無駄口は損失を招くだけ。 箴言14:23新改訳2017』 労苦と言う言葉から、「労働」と「苦役」というイメージを感じるのは、私だけでしょうか？ しかし、この箴言では、「労苦」を「利益」として取り上げています。 それとの比較対象になるのは、「無駄口」です。これには、「損失を招くだけ」と辛辣な表現が為されています。 植物の園エデンに置かれたアダムには、何かの役割があったと想像しますが、苦役ではなかったようです。 それが、植物の園エデン追放の後、苦役になったという事のようです。 21世紀に生きる人間も、何かをしながら生活をしているのですが、自分がした事の評価によっ…
本ページでは、バーゼル規制における信用リスク削減手法とは何か、その概要についてまとめたい。詳細は金融庁の告示文書や、以下に示す参考文献等を参考にされたい。 一言でいえば、自己資本比率規制における信用リスクアセット額の算出に当たり、担保等があれば信用リスクの算出額を一定程度削減することが認められる、というものである。 自己資本比率規制における信用リスクについて まず、バーゼル規制においては金融機関の健全性確保のために、リスク性資産に対して一定程度の自己資本の確保を求めている。これが自己資本比率規制である。リスクの種類には大きく分けて信用リスク、マーケットリスク、オペレーショナルリスクがある。この…
本ページでは、信用リスクの計測方法の基本的な考え方についてまとめたい。 「そもそも信用リスクとは何か」については、以下のページを参照されたい。 hongoh.hatenablog.com 信用リスクの定量化 銀行は、たくさんの企業に貸出(信用供与)することで収益を得ているが、同時に貸し倒れに伴う損失のリスクを負う。 この損失額は、以下のような「確率分布」に従うと考えることができる。 損失分布 信用リスクによる損失に関する確率分布(損失分布)の特徴として、損失額を大きくしても確率がゼロにならない、すなわち右側に長い裾を持つ形状であることが多いと言われている。これはつまり、莫大な損失の発生を否定で…
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