分散不均一性とは 線形回帰モデルにおける誤差項 の分散が によって変化する場合について考える。 このような状態を分散不均一(Heteroskedasticity)とよぶ。 分散が不均一である場合でも推定値に大きな影響はないらしいが、標準誤差に悪い影響を与えることがある。 不均一な分散とは、たとえば以下のようなイメージである。 ちなみに、上記 は により生成した。 set.seed(1) n <- 1000 x <- runif(n, min = -1, max = 1) e <- rep(NA, n) for (i in 1:n){ e[i] <- rnorm(n, mean = 0, sd …