計量経済学

・本稿の内容 ボックスジェンキンスの時系列モデル選択法に関するメモです。最初にモデル選択法のプロセスを簡単に確認したあとに、Enders[2014](新谷・藪訳[2019])の練習問題とRを用いて、実際にモデル選択を実施してみます。・本文 Ⅰ:ボックス=ジェンキンスのモデル選択法の流れ Ⅱ:Rでボックス=ジェンキンスのモデル選択法を実践 Ⅰ:ボックス=ジェンキンスのモデル選択法の流れ 以下の3段階でモデルを選択する。1.童貞同定 対象の時系列データを可視化し、自己相関(以下、)と偏自己相関(以下、)を確認する。理論上の、と比較し、推定するモデルの候補を決める。2.推定 候補に挙がったモデルを推…

計量経済学の知見をより深めるべく効果検証入門〜正しい比較のための因果推論／計量経済学の基礎作者:安井 翔太技術評論社Amazonを基に因果推論と計量経済学を学んでいく。 前回 power-of-awareness.com 前回 6. 回帰不連続デザイン 6.1 厳格なルール下における選択バイアス 6.1.1 回帰不連続デザインの仕組み 6.1.2 選択バイアスの確認 6.2 回帰不連続デザイン 6.2.1 線形回帰による分析 6.2.2 非線形回帰による分析 6.2.3 ノンパラメトリックRDD 6.3 回帰不連続デザインの仮定 6.3.1 Continuity of Conditional …

計量経済学の知見をより深めるべく効果検証入門〜正しい比較のための因果推論／計量経済学の基礎作者:安井 翔太技術評論社Amazonを基に因果推論と計量経済学を学んでいく。 5. 差分の差分法(DID)とCausalImpact 5.1 DID 5.1.1 DIDが必要になる状況 5.2 CausalImpact 5.2.1 Rによるテスト 5.3 実験補佐 今回のまとめ 次回 5. 差分の差分法(DID)とCausalImpact 5.1 DID 5.1.1 DIDが必要になる状況 実際のデータセットには介入・非介入の各グループに同質なサンプルが存在しない場合がよくある。非介入サンプルが存在しな…

計量経済学の知見をより深めるべく効果検証入門〜正しい比較のための因果推論／計量経済学の基礎作者:安井 翔太技術評論社Amazonを基に因果推論と計量経済学を学んでいく。 前回 power-of-awareness.com 前回 4. 傾向スコアを用いた分析 4.5 LaLonde(1986)を用いた実証分析 4.5.1 データセット 4.5.2 RCTにおける効果検証 4.5.3 傾向スコアにおける効果検証 今回のまとめ 次回 4. 傾向スコアを用いた分析 回帰分析では共変量の選定が重要だが、それは同時に難しい過程である。実際の分析では目的変数がどのような仕組みで決定されているかについて不充分…

計量経済学の知見をより深めるべく効果検証入門〜正しい比較のための因果推論／計量経済学の基礎作者:安井 翔太技術評論社Amazonを基に因果推論と計量経済学を学んでいく。 前回 power-of-awareness.com 前回 4. 傾向スコアを用いた分析 4.1 傾向スコアの推定 4.2 傾向スコアを利用した効果推定 4.2.1 傾向スコアマッチング 4.2.2 逆確率重み付き推定 4.2.3 より良い傾向スコア 4.2.4 傾向スコアと回帰分析の比較 4.2.5 マッチングとIPWの差 4.3 Rスクリプト 4.3.1 介入の推定結果 4.3.2 共変量のバランスのグラフ 今回のまとめ 次…

計量経済学の知見をより深めるべく効果検証入門〜正しい比較のための因果推論／計量経済学の基礎作者:安井 翔太技術評論社Amazonを基に因果推論と計量経済学を学んでいく。 前回 3. 介入効果を測るための回帰分析 3.1 効果分析のための回帰分析 3.1.1 回帰分析による効果の推定 3.1.2 回帰分析における有意差検定 3.2 回帰分析におけるバイアス 3.2.1 脱落変数バイアス 3.2.2 脱落変数バイアスのシミュレーション 3.2.3 脱落変数バイアスから読み取れること 3.2.4 CIA 3.2.5 変数の選び方とモデル評価 3.2.6 Post Treatment Bias 3.3…

本ページでは、統計学における不偏性と一致性についてまとめたい。一般に、母集団の性質を標本によって推定する際に、その推定量が不偏性と一致性を持つことが望ましいとされる。以下、母集団の平均を標本によって推定することを念頭に記述する。 母集団と標本 まず、母集団と標本の関係について整理する。 ある調査対象(例えば日本人、日本企業など)があり、その全ての要素を含んだものが母集団である。その調査対象で何か(例えば収益の平均など)を調べようと思ったとき、できることなら全数調査をして、すべての要素を集計した方が正確である。しかしながら、技術的に全ての要素を集計するのは難しいことも多いので、いくつか標本(サン…

この記事は datatech-jp Advent Calendar 2023 3日目の記事です。 背景・趣旨 筆者（@yuzutas0）は風音屋（@Kazaneya_PR）という会社を経営しており、データ職種の採用・育成に関心を持っています。 複数企業で少ない専門家を奪い合って疲弊するような採用活動ではなく、マーケット全体がより豊かになるような動き方はできないだろうかと模索しています。 1つの実験として、MENTAで「第2新卒が3ヶ月でデータ職種への転職を目指す講座」というトレーニングを提供し、ありがたいことに30名以上の方々に受講いただきました。 ちなみにこの講座は今では風音屋の社内研修にな…

最近は日々、試験勉強に追われている。 元々日記とかそういう日々こまめにやるようなものが苦手な私が、ブログを書かない口実として使っている。（本当にあかん。習慣化って難しい。） ここぞとばかりに言い訳をさせていただくと、期末試験なんて何年ぶりなので、結構怖いのだ。しかも英語。なおさらビビっている。 試験は3科目あって、幸運なことに試験日程がいい感じに散らばっている。ありがたい。例えば一つ目が終わった後、次の日程は2日後、みたいなイメージだ。 なので、最後の科目にはまだ手をつけていない。それも怖い。今は一番苦手な科目である計量経済学を勉強中だ。とりあえずこれを終わらせたいところ。 そんな中でも、この…

社会学入門 -- 社会とのかかわり方 (有斐閣ストゥディア) 作者:筒井 淳也,前田 泰樹 有斐閣 Amazon このブログを継続的に観てくださっている方々は、ワタクシが時折社会学関連の本を取り上げては懐疑的な目を向けていることを認識されているかもしれませんが、じゃあ、そもそも…ということで、大学のパンキョーの教科書的な本を手に取ってみました。 この本は、社会学を定量的に捉える計量経済学の専門家である筒井さんと、定性的に捉える理論社会学の前田さんの共著となっており、人間が生まれてから、学んで、働いて、家族を作って、病んで、死ぬまでの過程の社会学としての関りを、社会学における分析の手法を織り交ぜ…

炎上とクチコミの経済学 作者:山口真一 朝日新聞出版 Amazon 情報拡散の表と裏 一億総メディア時代と呼ばれる現代では、誰もが情報の発信源になれると同時に、誰もが簡単に誰かの言葉に反応して傷ついたり励まされたりしています。本書はネット上で「炎上」が起こるメカニズムを計量経済学の手法で数値的に明らかにし、その予防法や対処法が詳しく解説されています。2018年の書籍なので、少し内容が古くなっているところもあるかと思いますが、著者いわくデータ分析をもとにした初の炎上マニュアル本ということで、会社で広報を担当されている「中の人」には必読の書だと思います。広報を担当していなくとも、何かトラブルが起き…

１１月１６日発売の本 １１月１７日発売の本 １１月１８日発売の本 １１月１９日発売の本 １１月２０日発売の本 １１月２１日発売の本 １１月２２日発売の本 １１月１６日発売の本 深海ロボット、南極へ行く作者:後藤慎平太郎次郎社エディタスAmazon 生徒会にも穴はある！（５） (週刊少年マガジンコミックス)作者:むちまろ講談社Amazon 虚構推理（２０） (月刊少年マガジンR)作者:片瀬茶柴,城平京講談社Amazon 彼女、お借りします（３４） (週刊少年マガジンコミックス)作者:宮島礼吏講談社Amazon すだちの魔王城（６） (月刊少年マガジンコミックス)作者:森下真講談社Amazon 黒…

結構前に読んだ本ですが、効果検証入門を読んで学んだ内容を実務経験も踏まえて書いていこうと思います。 効果検証入門〜正しい比較のための因果推論/計量経済学の基礎 | 安井 翔太, 株式会社ホクソエム |本 | 通販 | Amazon 1.セレクションバイアス マーケティング分野のデータ分析ではよくある「クーポンを配布したユーザーと配布していないユーザーの売上の差について分析したい」という場合に問題になってくるのがセレクションバイアスです。 極端な例で言うとリピーターにクーポンを配布し新規ユーザーにはクーポンを配布しなかった場合、「クーポンを配布したことによる売り上げ増加」と「リピーターと新規ユー…

因果推論の科学 「なぜ」の問いにどう答えるか ジューディアパールノーブランド品Amazon職場の先輩が紹介されてて読み始めた。半年ぐらいかかった。面白い、けどちゃんと数式を追って理解できてないところが出てきてモヤモヤした。著者の「統計的因果推論」も読みたくなった。線形方程式をベースにして変数を調整することで因果的な情報を見ようとする、だけど統計的な傾向しか見えない。自分が学んできたインパクト評価の話と因果ダイアグラムがどう結びつくのか、もっと勉強しないと。 序章 「因果推論」という新しい科学 ゴルトン、ピアソンに端を発する近代統計学においては因果関係を表す数学的な言語を扱ってこなかった。「相関…

でも、コレ・・・工学系・物理系・医学薬学系・科学系などで無数と思えるくらい有る おそらく、3000を軽く超すんじゃない？ これ以上の深追いは断念やなあ・・・・ 英語 effect 日本語 ⑧-897 Abney’s effect アブニー効果 Above-Average effect 平均以上の効果 Abscopal effect アブスコパル（遠くに狙いを定める）効果 Acceleration effect 加速効果 Accelerator effect 加速器効果(経済学) Accordion effect アコーディオン効果(物理学)(波) Acousto-optic effect 音響…

自信ない部分はこの色、編集の都合で残していて、完成版では削除する部分がこの色、どーでもいい部分や扱いを決めあぐねている部分はこの色 誰かに、日本語でこの記事の上位互換を書いてほしい。誰も書いてくれない間は頑張るけど。ブログで読んでいる方へ。最新版はこちら github.com ブログ版はver. 0.4.5Markdownファイルで編集しています。PDFファイルもあります。好きに使ってください。内容の正しさは全く保証できません。8時間かけて読んだら一通りわかる。くらいのボリュームを目指す。これを読んだ後自作し始めて、何かに引っ掛かったらまた戻ってくる、みたいな使い方に適する教材にしたい ０，前…

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博士課程 分野における大学の強さはPlacementで測られる事が多く、Placementを反映した代理指標として、ランキングが参照される事が多い。だが数理政治学にはランキングが存在しないため、自らPlacementを調べてランキングを作成する事にした。選出基準は「直近10年に、総合Top20の政治学部にテニュアトラック教員を輩出した数」とした*1。エラーによる若干の増減はあると思われるが、数理政治学におけるおおよその強さを測る上では有用だと思うので、大学選びの参考になれば幸いである。 数理政治学ランキング2023 Top10 順位 輩出大学 輩出数 名前 現在の所属 1 Rochester …

計量経済学がわからない。辛い。 タイトルと真逆の書き出しになったが、あえてである。 今日はほぼ半日計量経済学の教科書とにらめっこしていた。 私自身、学部生の頃に一応計量経済学の講義は履修したのだが、その後全くその知識を使っておらず、加えて何年も前の出来事であるため、ほぼ初学者の気分なのである。 それでも、苦戦している時にふと気がついた。 こんなにも勉強に集中できる時が再びやってくるなんて、大学卒業時には思わなかった。 就職後も、それなりに勉強は継続していたつもりだが、やはり仕事のことが気になってしまうもので。次のミーティングに備えてどうしようかな、とか、あのメール返信しそびれた！とか。まあそれ…