計量経済学

0｜もくじ 0｜もくじ 1｜まえがき 2｜定数項なしのモデルにおける決定係数 3｜まとめ 1｜まえがき 最小二乗法（Ordinary Least Squares, or OLS）によって推定した回帰モデルの当てはまりの良さの尺度として、決定係数：がよく使われます。しかし、定数項のないモデルなど、モデルによっては決定係数の前提条件が成り立たず、当てはまりの良さの尺度として決定係数を用いることが適当でない場合があります。本記事では、定数項のないモデルの場合において、その理由を解説します。 2｜定数項なしのモデルにおける決定係数 定数項ありの一般的なモデル：における決定係数の導出については、以下の記…

0｜もくじ 0｜もくじ 1｜まえがき 2｜決定係数の導出 3｜まとめ 1｜まえがき 最小二乗法（Ordinary Least Squares, or OLS）によって推定した回帰モデルの当てはまりの良さの尺度として、決定係数：がよく使われます。本記事では、一般的な単回帰モデル：の場合において、決定係数の導出を丁寧に解説します。 2｜決定係数の導出 はじめに、観測値：から、最小二乗法を用いて、真のパラメータ：の最小二乗推定値（Ordinary Least Squares Estimate）：を求めます。最小二乗法では、残差平方和（Residual Sum of Squares, or RSS）を…

0｜もくじ 0｜もくじ 1｜まえがき 2｜誤差（error）とは何か 3｜残差（residual）とは何か 4｜最小二乗法について 5｜まとめ 1｜まえがき 線形回帰のパラメータを推定する手法の1つに最小二乗法（Ordinary Least Squares, or OLS）があります。本記事では、最小二乗法を学ぶうえで混同しやすい概念である誤差と残差の違いについて考えていきます。 2｜誤差（error）とは何か 誤差とは、「観測値」と「真の値」の差です。 観測値にはさまざまなノイズが入り込むため、理論的な真の値と観測値の間には誤差が生じるのです。 例として、高校の物理基礎の実験を思い出してみま…

R&D研究員の小松です。本連載ではネットワーク経済学の近年の発展について、忘備録的に書かせてもらっています。 前回まではネットワークにおける相互依存関係を考慮したモデル ERGM のミクロ的基礎づけとその推定・応用について概観してきました。 buildersbox.corp-sansan.com 今回はその話題から離れ、dyadic regression、特にその standard error の計算方法について紹介します。

◆本稿の内容 ボックスジェンキンスの時系列モデル選択法に関するメモです。最初にモデル選択法のプロセスを簡単に確認したあとに、Enders[2014](新谷・藪訳[2019])の練習問題とRを用いて、実際にモデル選択を実施してみます。◆目次 Ⅰ:ボックス=ジェンキンスのモデル選択法の流れ Ⅱ:Rでボックス=ジェンキンスのモデル選択法を実践 Ⅲ:参考文献 Ⅲ-1:書籍 Ⅲ-2:web資料 Ⅰ:ボックス=ジェンキンスのモデル選択法の流れ 以下の3段階でモデルを選択する。1.童貞同定 対象の時系列データを可視化し、自己相関(以下、)と偏自己相関(以下、)を確認する。理論上の、と比較し、推定するモデルの…

計量経済学の知見をより深めるべく効果検証入門〜正しい比較のための因果推論／計量経済学の基礎作者:安井 翔太技術評論社Amazonを基に因果推論と計量経済学を学んでいく。 前回 power-of-awareness.com 前回 6. 回帰不連続デザイン 6.1 厳格なルール下における選択バイアス 6.1.1 回帰不連続デザインの仕組み 6.1.2 選択バイアスの確認 6.2 回帰不連続デザイン 6.2.1 線形回帰による分析 6.2.2 非線形回帰による分析 6.2.3 ノンパラメトリックRDD 6.3 回帰不連続デザインの仮定 6.3.1 Continuity of Conditional …

計量経済学の知見をより深めるべく効果検証入門〜正しい比較のための因果推論／計量経済学の基礎作者:安井 翔太技術評論社Amazonを基に因果推論と計量経済学を学んでいく。 5. 差分の差分法(DID)とCausalImpact 5.1 DID 5.1.1 DIDが必要になる状況 5.2 CausalImpact 5.2.1 Rによるテスト 5.3 実験補佐 今回のまとめ 次回 5. 差分の差分法(DID)とCausalImpact 5.1 DID 5.1.1 DIDが必要になる状況 実際のデータセットには介入・非介入の各グループに同質なサンプルが存在しない場合がよくある。非介入サンプルが存在しな…