計量経済学

0｜もくじ 0｜もくじ 1｜まえがき 2｜決定係数の導出 3｜まとめ 1｜まえがき 最小二乗法（Ordinary Least Squares, or OLS）によって推定した回帰モデルの当てはまりの良さの尺度として、決定係数：がよく使われます。本記事では、一般的な単回帰モデル：の場合において、決定係数の導出を丁寧に解説します。 2｜決定係数の導出 はじめに、観測値：から、最小二乗法を用いて、真のパラメータ：の最小二乗推定値（Ordinary Least Squares Estimate）：を求めます。最小二乗法では、残差平方和（Residual Sum of Squares, or RSS）を…

0｜もくじ 0｜もくじ 1｜まえがき 2｜誤差（error）とは何か 3｜残差（residual）とは何か 4｜最小二乗法について 5｜まとめ 1｜まえがき 線形回帰のパラメータを推定する手法の1つに最小二乗法（Ordinary Least Squares, or OLS）があります。本記事では、最小二乗法を学ぶうえで混同しやすい概念である誤差と残差の違いについて考えていきます。 2｜誤差（error）とは何か 誤差とは、「観測値」と「真の値」の差です。 観測値にはさまざまなノイズが入り込むため、理論的な真の値と観測値の間には誤差が生じるのです。 例として、高校の物理基礎の実験を思い出してみま…

R&D研究員の小松です。本連載ではネットワーク経済学の近年の発展について、忘備録的に書かせてもらっています。 前回まではネットワークにおける相互依存関係を考慮したモデル ERGM のミクロ的基礎づけとその推定・応用について概観してきました。 buildersbox.corp-sansan.com 今回はその話題から離れ、dyadic regression、特にその standard error の計算方法について紹介します。

本ページでは、統計分析における仮説検定の基本的な考え方についてまとめたい。 仮説検定の考え方 「AがBである」ことを示したいとする。このとき、「いったん『AがBで"ない"』という仮説を立て、その仮説が正しい確率が十分に低い」ことを示すことで、「AがBである」ことを確かめる、というのが、仮説検定の基本的な流れとなる。 具体的には、以下のステップで仮説検定を行う。ここでは一例として、「新型の電球の開発により電気の寿命は延びたか」という検証を取り上げる。 ①帰無仮説の設定 「新型の電球の開発により旧来型よりも電気の寿命が延びた」ことを示したいとする。このとき、いったんそれと反対の仮説、すなわち「新型…

計量経済学の知見をより深めるべく効果検証入門〜正しい比較のための因果推論／計量経済学の基礎作者:安井 翔太技術評論社Amazonを基に因果推論と計量経済学を学んでいく。 前回 power-of-awareness.com 前回 6. 回帰不連続デザイン 6.1 厳格なルール下における選択バイアス 6.1.1 回帰不連続デザインの仕組み 6.1.2 選択バイアスの確認 6.2 回帰不連続デザイン 6.2.1 線形回帰による分析 6.2.2 非線形回帰による分析 6.2.3 ノンパラメトリックRDD 6.3 回帰不連続デザインの仮定 6.3.1 Continuity of Conditional …

計量経済学の知見をより深めるべく効果検証入門〜正しい比較のための因果推論／計量経済学の基礎作者:安井 翔太技術評論社Amazonを基に因果推論と計量経済学を学んでいく。 5. 差分の差分法(DID)とCausalImpact 5.1 DID 5.1.1 DIDが必要になる状況 5.2 CausalImpact 5.2.1 Rによるテスト 5.3 実験補佐 今回のまとめ 次回 5. 差分の差分法(DID)とCausalImpact 5.1 DID 5.1.1 DIDが必要になる状況 実際のデータセットには介入・非介入の各グループに同質なサンプルが存在しない場合がよくある。非介入サンプルが存在しな…

計量経済学の知見をより深めるべく効果検証入門〜正しい比較のための因果推論／計量経済学の基礎作者:安井 翔太技術評論社Amazonを基に因果推論と計量経済学を学んでいく。 前回 power-of-awareness.com 前回 4. 傾向スコアを用いた分析 4.5 LaLonde(1986)を用いた実証分析 4.5.1 データセット 4.5.2 RCTにおける効果検証 4.5.3 傾向スコアにおける効果検証 今回のまとめ 次回 4. 傾向スコアを用いた分析 回帰分析では共変量の選定が重要だが、それは同時に難しい過程である。実際の分析では目的変数がどのような仕組みで決定されているかについて不充分…