計量経済学

・本稿の内容 ボックスジェンキンスの時系列モデル選択法に関するメモです。最初にモデル選択法のプロセスを簡単に確認したあとに、Enders[2014](新谷・藪訳[2019])の練習問題とRを用いて、実際にモデル選択を実施してみます。・本文 Ⅰ:ボックス=ジェンキンスのモデル選択法の流れ Ⅱ:Rでボックス=ジェンキンスのモデル選択法を実践 Ⅰ:ボックス=ジェンキンスのモデル選択法の流れ 以下の3段階でモデルを選択する。1.童貞同定 対象の時系列データを可視化し、自己相関(以下、)と偏自己相関(以下、)を確認する。理論上の、と比較し、推定するモデルの候補を決める。2.推定 候補に挙がったモデルを推…

計量経済学の知見をより深めるべく効果検証入門〜正しい比較のための因果推論／計量経済学の基礎作者:安井 翔太技術評論社Amazonを基に因果推論と計量経済学を学んでいく。 前回 power-of-awareness.com 前回 6. 回帰不連続デザイン 6.1 厳格なルール下における選択バイアス 6.1.1 回帰不連続デザインの仕組み 6.1.2 選択バイアスの確認 6.2 回帰不連続デザイン 6.2.1 線形回帰による分析 6.2.2 非線形回帰による分析 6.2.3 ノンパラメトリックRDD 6.3 回帰不連続デザインの仮定 6.3.1 Continuity of Conditional …

計量経済学の知見をより深めるべく効果検証入門〜正しい比較のための因果推論／計量経済学の基礎作者:安井 翔太技術評論社Amazonを基に因果推論と計量経済学を学んでいく。 5. 差分の差分法(DID)とCausalImpact 5.1 DID 5.1.1 DIDが必要になる状況 5.2 CausalImpact 5.2.1 Rによるテスト 5.3 実験補佐 今回のまとめ 次回 5. 差分の差分法(DID)とCausalImpact 5.1 DID 5.1.1 DIDが必要になる状況 実際のデータセットには介入・非介入の各グループに同質なサンプルが存在しない場合がよくある。非介入サンプルが存在しな…

計量経済学の知見をより深めるべく効果検証入門〜正しい比較のための因果推論／計量経済学の基礎作者:安井 翔太技術評論社Amazonを基に因果推論と計量経済学を学んでいく。 前回 power-of-awareness.com 前回 4. 傾向スコアを用いた分析 4.5 LaLonde(1986)を用いた実証分析 4.5.1 データセット 4.5.2 RCTにおける効果検証 4.5.3 傾向スコアにおける効果検証 今回のまとめ 次回 4. 傾向スコアを用いた分析 回帰分析では共変量の選定が重要だが、それは同時に難しい過程である。実際の分析では目的変数がどのような仕組みで決定されているかについて不充分…

計量経済学の知見をより深めるべく効果検証入門〜正しい比較のための因果推論／計量経済学の基礎作者:安井 翔太技術評論社Amazonを基に因果推論と計量経済学を学んでいく。 前回 power-of-awareness.com 前回 4. 傾向スコアを用いた分析 4.1 傾向スコアの推定 4.2 傾向スコアを利用した効果推定 4.2.1 傾向スコアマッチング 4.2.2 逆確率重み付き推定 4.2.3 より良い傾向スコア 4.2.4 傾向スコアと回帰分析の比較 4.2.5 マッチングとIPWの差 4.3 Rスクリプト 4.3.1 介入の推定結果 4.3.2 共変量のバランスのグラフ 今回のまとめ 次…

計量経済学の知見をより深めるべく効果検証入門〜正しい比較のための因果推論／計量経済学の基礎作者:安井 翔太技術評論社Amazonを基に因果推論と計量経済学を学んでいく。 前回 3. 介入効果を測るための回帰分析 3.1 効果分析のための回帰分析 3.1.1 回帰分析による効果の推定 3.1.2 回帰分析における有意差検定 3.2 回帰分析におけるバイアス 3.2.1 脱落変数バイアス 3.2.2 脱落変数バイアスのシミュレーション 3.2.3 脱落変数バイアスから読み取れること 3.2.4 CIA 3.2.5 変数の選び方とモデル評価 3.2.6 Post Treatment Bias 3.3…

本ページでは、統計学における不偏性と一致性についてまとめたい。一般に、母集団の性質を標本によって推定する際に、その推定量が不偏性と一致性を持つことが望ましいとされる。以下、母集団の平均を標本によって推定することを念頭に記述する。 母集団と標本 まず、母集団と標本の関係について整理する。 ある調査対象(例えば日本人、日本企業など)があり、その全ての要素を含んだものが母集団である。その調査対象で何か(例えば収益の平均など)を調べようと思ったとき、できることなら全数調査をして、すべての要素を集計した方が正確である。しかしながら、技術的に全ての要素を集計するのは難しいことも多いので、いくつか標本(サン…

だいぶ前にパッケージを使わず固定効果モデルで推定する例は書いていたのですが、変量効果モデルで推定する例も書いてみました。計量経済学で言う変量効果モデルは、観測値ごとの誤差に加えて、個体ごとの誤差がある線形回帰モデルです。は被説明変数、は説明変数、は係数、は個体を示す添字、は時点を示す添字になります。実用ではパッケージを使うべきですが、説明でもパッケージを使うとブラックボックス感が出てしまうので。 1.データセット 定番テキストのWooldridgeではjtrainデータセット*1が例になっていたりするのですが、実データだと真のDGPとそのパラメーターが分からないので、乱数から生成します。 mk…

・ ・ ・ 関連ブログを６つ立ち上げる。プロフィールに情報。 ・ ・ ｛東山道・美濃国・百姓の次男・栗山正博｝・ ２０２３年３月１３日 ＹＡＨＯＯ！ＪＡＰＡＮニュース Forbes JAPAN「AIは世界を征服するのか？ AIは世界を征服するのか？ 超リアルな人型ロボットアーティストのアイーダ（Ai-Da）が、グラストンベリーフェスティバル2022で絵を描いている（Getty Images） 哲学者なら、数学者、認識論者、合理主義者であるルネ・デカルトの研究をよく知っているだろう。デカルトの研究の多くは、現代哲学の礎を築き、特にホッブズとロックからさらに発展した分野は、17世紀とその後の国家や…

積読在庫消化。 データ分析の力 因果関係に迫る思考法 (光文社新書) 作者:伊藤 公一朗 光文社 Amazon 計量経済学の入門書と言って良いかと。 でも、出来る限り数式を使わないという配慮が行き届いている。 やっぱりアメリカの大学で経済学を教えるような人は違うね（意味不明）。 過去の世界中の実験結果、研究成果をもとに、データからいかなる事実を導くのか、という奥深い話が展開される。 ふむふむ、なかなか興味深いのだが、やっぱり相関関係を因果関係と誤認する過ちへの箴言が多い。 気をつけてないとやるよね、やるやる。 あとは存在しないデータ（特定のサンプルの特定の指向性とか）に影響される誤謬をどう避け…

久しぶりなので、昔読んだ本について、少し書こうと思う。といっても、これは私の長年の疑問の中心テーマだ。すべては、ここから始まったとも言える。 先に断っておくが、これは哲学「ノート」であり、個人的な思索のためのメモにすぎない。 さて、最初に、今はもう知る人も少ない、「フォイエルバッハ論」のつとに有名な一節を引用しよう。 宗教は、ひとたび形成されると、あらゆるイデオロギーの領域で伝統というものが大きな保守的な力であるように、なんらかの伝来の材料を含んでいる。しかしこの材料におこる諸変化は、階級諸関係から、したがってこれらの変化をひきおこす人々の経済的関係から、生じるのである。（中略）ところでこのよ…

統計学が最強の学問である[実践編]――データ分析のための思想と方法 作者:西内 啓 ダイヤモンド社 Amazon 異例のベストセラーの著者が贈る最良の実践入門。『統計学が最強の学問である』では概略の紹介に留めた統計手法の「使い方」を解説する。統計学や数学の歴史的なエピソードも楽しみながら、「平均」や「割合」といった基礎知識から、「重回帰分析」のようなハードルの高い手法までを本質的に理解することができる。 目次序章 ビジネスと統計学を繋ぐために 01 ビジネスと統計学のギャップなはぜ存在するのか 『統計学が最強の学問である』とはどのような本だったのか／ 続編である本書を書いたわけ／なぜ、良い統計…

(Image by wal_172619 from Pixabay)去年で恒例の推薦書籍リストの更新は一旦終了したつもりだったんですが、記事を公開して以降に「これは新たにリスト入りさせないわけにはいかない！」という書籍が幾つも現れる事態になりましたので、前言撤回して今年も推薦書籍リストを公開しようと思います。

本ページでは、相関係数と回帰係数の関係についてまとめたい。 相関係数 ２つの変数間の関係を示したものが相関係数である。相関係数の導出のためには、まず共分散を知っておく必要がある。 共分散は、 で求められる。i番目のｘ、ｙの平均との乖離が同じ方向であればプラス、違う方向であればマイナスとなる。ｘとｙの平均との乖離の積をｎ番目まで合計し、ｎで除したものが共分散となる。全体としてｘとｙが同じ方向に動けばプラス、違う方向に動けばマイナスとなる。 そして、相関関係は以下のように表せる。 σ_x、σ_yはそれぞれの標準偏差となる。相関係数はー１から１までの数をとり、０の場合はｘとｙには関係がないということ…

今日の読売新聞は、1面からくだらない記事を載せていた。くだらない記事なら取り上げるなよ、という非難は甘受するも、民主主義社会にとっては重要な話なので、当ブログで検討する。 読売新聞オンライン「国葬反対『ツイッターデモ』、3.7%の投稿で全体の半数…4219回のアカウントも」（2023年1月24日6時52分）に、読売新聞2023年1月24日統合版1面、13版31面の記事の内容が載っている*1。ここでは読売オンラインの記事の1ページ目のリンクを貼る。 www.yomiuri.co.jp しかし、当たり前ではないか。そもそもデモ（デモンストレーション）をやる人は少数だからである。大多数は現状維持か関…

あなたはどんな時に、「自分は偉いなぁ」と感じますか？予習復習をした時、落ちているゴミを拾った時、、、色々あると思いますが、僕は早起きをして6時台に家を出た時です。そうです、今日の僕は偉かったんです。だって見てください。 こんな空の色を見たのは久しぶりです。 アラームだって3つもかけた上で、ちゃんと最初のやつで起きたんです。6時20分なんて別に早起きじゃなくね？？？とか思わないでくださいね。とても早起きです。 これは廊下に置いてあるストーブです。起きたはいいものの今日は大寒波が来ているので、すぐに家を出るのは不可能です。暗い廊下で暖まります。さて、タイトルにある通り、今日は学部時代にお世話になっ…

前回エントリで紹介したブランシャールのインフレ論にMITのIvan Werningが反応し、自分の研究を紹介する連ツイを立てている。 Olivier is making an important point that inflation comes from distributional conflict, but getting a lot of pushback. In my view misplaced. This prompts me to share some research that explores this view of inflation with Guido Loren…

新年になって早３日が終わろうとしています。大晦日、元旦とゆっくり家族と過ごすことができました。昨年末から新年はどう過ごしていくのか考えていましたがなかなか言葉にすることができずにいました。そして今日の朝、今年最初のツイートがこれ。 今年初ツイ。昨年のコロナからようやく復活できそう。今朝、家族でHIKAKIN TVを見た。HIKAKINさんの凄さを改めて実感したのは"動く"ことの大事さ。年末から新年の抱負を考えてきたが、"あまり考えすぎずに動く"に決めた。色々と動く年にしようと思いますので、皆様今年も宜しくお願いします。— seno (@seno9jp) 2023年1月3日 我が家は殆ど地上波を…

*この記事は東大公共政策M1の橘さんの寄稿です。このブログの管理人は東大経研（経済学研究科）の院生ですが、「東大経研（や他大学の経研）と東大公共の両方の入試に受かったがどちらに進学するか悩んでいる」という声をこれまで複数回聞いたことがあります。このことについて、「経研と公共の両方知っている人は少ないからアドバイスとかするにしても難しいよね」とツイートしてみたところ、橘さんから、「私は公共所属ですが、経研のコア科目（必修6科目）を取っており、情報提供など協力できるかもしれません」という連絡を頂き、作戦会議をした結果、今回の記事が実現しました（構成や経研に関する記述などは一緒に確認しました）。 ―…