目次 目次 本シリーズについて TL;DR カルマンフィルタ カルマンスムーザ 実装 参考資料 本シリーズについて 非線形現象に対するカルマンフィルタを本で勉強したのでメモも兼ねてまとめます. 観測データに基づいて, 線形確率システムの状態ベクトルを逐次的に最適化・推定するアルゴリズムとして, カルマンフィルタが有名です. カルマンフィルタは状態ベクトルの時間発展と, 状態ベクトルの観測に線形性を仮定しているため, 非線形の現象に適用するためには工夫が必要となります. 本シリーズでは線形カルマンフィルタから順を追って非線形カルマンフィルタの実装へ進んでいきます. 非線形モデルに拡張したアンサン…