ボラティリティ

ボラティリティ

(一般)
ぼらてぃりてぃ

金融・商品先物業界の用語として、ある銘柄についての価格変動率のこと。ボラティリティが大きい=価格変動が大きい、である。volatility(変動性)。

概要

オプション価格評価を爆発的に普及させたブラック・ショールズ方程式に含まれるパラメータであったため、一気に普及した。
オプション価格(プレミアム)から逆算されるインプライド・ボラティリティと、過去の値動きから算出されるヒストリカル・ボラティリティがある。一般的には標準偏差を用いることが多い。
先物やオプションなどの金融派生商品は、ボラティリティが大きくなると価値が上がる。金融派生商品を用いることにより、原資産を市場の実勢価格よりも有利に売買できる可能性が増すため。

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